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日本国債と世界の国債格付けの一覧【スタンダード&プアーズ】(2012年12月現在)

2012/12/09(日) 14:27:54


国債1

 




【データ入力日】2012年12月2日

【カテゴリ】財政」「政治」「外交・国際政治

【出典】Standard & Poor's(英語)





  2011年1月27日、アメリカの大手格付け会社「スタンダード&プアーズ(S&P - Standard & Poor's)」は、円建ての日本国債の格付けを「AA」から一段下の「AA-」に引き下げた。またこの時点ではアウトルック(見通し)は「安定的」だったものの、2011年4月27日に「ネガティブ」に下げた。


 スタンダード&プアーズは、アメリカのムーディーズ(Moody's )やフィッチ(Fitch Ratings)と並ぶ3大格付け機関の一つで、世界の投資家や投資機関に大きな影響力を持つ。主に国債などの債権や企業の信用力(credit quality)を評価し信用格付けを行なっている。

 なお、フィッチとムーディーズの国債格付けの一覧は以下の記事をご覧ください。

   日本国債と世界の国債格付けの一覧【フィッチ】(2012年12月現在)

   日本国債と世界の国債格付けの一覧【ムーディーズ】(2012年12月現在)



 一般に「国債の格付け」と呼ばれるスタンダード&プアーズの長期発行体格付けには、最も信用力が高いと評価される「AAA(トリプルA)」から「D」のデフォルト/債務不履行状態まで、24段階の評価尺度があり、その評価が随時公表される。
 「AAA」から「BBB」までは「投資適格」とされ、「BB」から「D」までは「非投資適格」と評価される。非投資適格の債券は「ハイイールド債(high yield bond)」や「ジャンク債(junk bond)」と呼ばれ、それらは一般的に信用リスクが高く、投機的意味合いが強くなる。

 また同時に、格付けの「アウトルック / 見通し(Outlook)」も公表され、今後の格付けの動向が示される。以下の表は、格付け評価尺度(表1)と、アウトルックの種類(表2)、1992年から現在までの円建ての日本国債の格付けの推移(表3)を示している。



表1 スタンダード&プアーズによる長期発行体格付けの評価尺度

投資適格
Investment grade
AAA   債務を履行する能力はきわめて高い。
スタンダード&プアーズの最上位の発行体格付け。
AA+
AA
AA-
債務を履行する能力は非常に高く、最上位の格付け(「AAA」)との差は
小さい。
A+
A
A-
債務を履行する能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境や経済状況の
悪化からやや影響を受けやすい。
BBB+
BBB
BBB-
債務を履行する能力は適切であるが、事業環境や経済状況の悪化によって
債務履行能力が低下する可能性がより高い。
非投資適格
Non-investment grade
BB+
BB
BB-
より低い格付けの発行体ほど脆弱ではないが、事業環境、財務状況、または
経済状況の悪化に対して大きな不確実性、脆弱性を有しており、状況によっては
債務を期日通りに履行する能力が不十分となる可能性がある。
B+
B
B-
現時点では債務を履行する能力を有しているが、「BB」に格付けされた発行体
よりも脆弱である。事業環境、財務状況、または経済状況が悪化した場合には、
債務を履行する能力や意思が損なわれ易い。
CCC+
CCC
CCC-
債務者は現時点で脆弱であり、その債務の履行は、良好な事業環境、財務状況、
および経済状況に依存している。
CC 債務者は現時点で非常に脆弱である。
C 非常に脆弱で不果実性が極めて高いが、破産後に債務が履行される見込み。
R 規制当局の監視下に置かれている状態。
SD 選択的債務不履行(Selective Default)
D 債務不履行/デフォルト(Default)



表2 格付けの「アウトルック / 見通し」の種類

ポジティブ(Positive)
安定的(Stable)
検討中(Developing)
ネガティブ(Negative)



表3 円建て日本国債の格付けの推移(1992年7月 〜 現在)

格付け日付 格付け アウトルック(見通し)
2011年4月27日 AA- ネガティブ
2011年1月27日 AA- 安定的
2010年1月26日 AA ネガティブ
2007年4月23日 AA 安定的
2006年5月23日 AA- ポジティブ
2004年3月23日 AA- 安定的
2002年4月15日 AA- ネガティブ
2001年11月27日 AA ネガティブ
2001年9月11日 AA+ ネガティブ
2001年2月22日 AA+ 安定的
1992年7月27日 AAA 安定的



 日本の国債の格付けは、1992年7月から2001年2月までは最高ランクの「AAA」であったが、2001年以降、財政状況が悪化するにつれ徐々に格下げされている。2012年12月現在では「AA-(ネガティブ)」で、これは先進国の中で最低水準なだけでなく、「AA-(安定的)」の韓国、台湾、中国よりも低い評価となっている。また、国債の国内消化率の低下、貿易赤字の悪化、政治の混迷による財政健全化の遅れなど不安材料が多く、今後も格下げが進むことは十分に考えられるとされている。
 スタンダード&プアーズも、日本の政府債務比率がさらに悪化するとの見方を示している。加えて、日本の財政赤字が今後数年にわたって高止まりし、それに伴い財政の柔軟性がさらに低下すると予想している。

 一方、最も信用リスクが少ない「AAA(安定的)」には、オーストラリア、カナダ、イギリス、香港、シンガポールなどが該当している。この他、投資適格とされた主な国(BBB以上)は、ドイツ、アメリカ、フランス、中国、韓国、ブラジル、ロシア、南アフリカ、スペインなどである。
 これに対し、非投資適格とされた国(BB以下)は、インドネシア、トルコ、ポルトガル、ベトナム、アルゼンチン、ギリシャで、特にギリシャは、一部の債務が履行されない状態を示す「SD」、選択的債務不履行(Selective Default)状態にあるとし、「極めて信用リスクが高い」と評価されている。


 以下は、世界各国の国債の格付け(自国通貨建て)を評価が高い順にランキング化したものである。




表4 世界の国債格付け一覧(2012年12月現在)【スタンダード&プアーズ】

国・地域 格付け アウトルック
(見通し)
変更日付
オーストラリア オーストラリア AAA 安定的 2012年2月20日
カナダ カナダ AAA 安定的 2012年2月20日
デンマーク デンマーク AAA 安定的 2012年2月20日
フィンランド フィンランド AAA 安定的 2012年2月20日
香港 香港 AAA 安定的 2011年11月29日
リヒテンシュタイン リヒテンシュタイン AAA 安定的 2011年11月29日
ノルウェー ノルウェー AAA 安定的 2011年11月29日
シンガポール シンガポール AAA 安定的 2011年11月29日
スウェーデン スウェーデン AAA 安定的 2011年11月29日
スイス スイス AAA 安定的 2011年11月29日
イギリス イギリス AAA 安定的 2012年4月13日
ドイツ ドイツ AAA ネガティブ 2012年8月1日
ルクセンブルク ルクセンブルク AAA ネガティブ 2012年1月13日
オランダ オランダ AAA ネガティブ 2012年7月24日
ガーンジー ガーンジー(英国王室属領) AA+ 安定的 2011年11月29日
マン島 マン島(英国王室属領) AA+ 安定的 2011年11月29日
オーストリア オーストリア AA+ ネガティブ 2012年2月20日
アメリカ アメリカ AA+ ネガティブ 2012年2月20日
フランス フランス AA+ ネガティブ 2011年11月29日
アラブ首長国連邦 国旗 アブダビ(アラブ首長国連邦) AA 安定的 2012年2月20日
クウェート クウェート AA 安定的 2011年11月29日
ニュージーランド ニュージーランド AA 安定的 2011年11月29日
カタール カタール AA 安定的 2011年11月29日
ベルギー ベルギー AA ネガティブ 2012年2月20日
バミューダ諸島 バミューダ諸島(イギリス領) AA- 安定的 2012年2月20日
中国 中国 AA- 安定的 2012年2月20日
チェコ チェコ AA- 安定的 2012年2月20日
サウジアラビア 国旗 サウジアラビア AA- 安定的 2011年11月29日
台湾 台湾 AA- 安定的 2011年11月29日
チリ チリ AA- 安定的 2012年2月20日
イスラエル イスラエル AA- 安定的 2011年11月29日
韓国 韓国 AA- 安定的 2012年9月14日
エストニア エストニア AA- ネガティブ 2012年2月20日
日本国旗f 日本 AA- ネガティブ 2011年11月29日
アラブ首長国連邦 国旗 ラアス・アル=ハイマ
  (アラブ首長国連邦)
A 安定的 2011年11月29日
スロバキアスロバキア A 安定的 2012年1月13日
トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ A 安定的 2011年11月29日
オマーン オマーン A ネガティブ 2011年11月29日
スロベニア スロベニア A ネガティブ 2012年8月3日
アルバ アルバ A- 安定的 2012年2月20日
ボツワナ ボツワナ A- 安定的 2012年2月20日
キュラソー島 キュラソー島(オランダ領) A- 安定的 2012年2月20日
マレーシア マレーシア A- 安定的 2011年11月29日
ポーランド ポーランド A- 安定的 2011年11月29日
アンドラ アンドラ A- ネガティブ 2012年2月20日
マルタ マルタ A- ネガティブ 2012年1月13日
カザフスタン カザフスタン BBB+ 安定的 2011年11月29日
タイ タイ BBB+ 安定的 2011年11月29日
アイルランド アイルランド BBB+ ネガティブ 2012年1月13日
イタリア イタリア BBB+ ネガティブ 2012年1月13日
ラトビア ラトビア BBB ポジティブ 2011年11月29日
バハマ バハマ BBB 安定的 2012年2月20日
ブラジル ブラジル BBB 安定的 2012年2月20日
ブルガリア ブルガリア BBB 安定的 2012年2月20日
リトアニア リトアニア BBB 安定的 2011年11月29日
メキシコ メキシコ BBB 安定的 2011年11月29日
パナマ パナマ BBB 安定的 2012年7月2日
ペルー ペルー BBB 安定的 2011年11月29日
ロシア ロシア BBB 安定的 2011年11月29日
南アフリカ 南アフリカ BBB 安定的 2011年11月29日
バーレーン バーレーン BBB ネガティブ 2012年2月20日
アゼルバイジャン アゼルバイジャン BBB- ポジティブ 2012年2月20日
コロンビア コロンビア BBB- ポジティブ 2012年8月15日
コスタリカ コスタリカ BBB- 安定的 2012年2月20日
アイスランド アイスランド BBB- 安定的 2011年11月29日
モントセラト モントセラト(イギリス領) BBB- 安定的 2011年11月29日
モロッコ モロッコ BBB- 安定的 2011年11月29日
ウルグアイ ウルグアイ BBB- 安定的 2012年4月3日
インド インド BBB- ネガティブ 2012年4月25日
スペイン スペイン BBB- ネガティブ 2012年10月10日
インドネシア インドネシア BB+ ポジティブ 2011年11月29日
ルーマニア ルーマニア BB+ 安定的 2011年11月29日
フィリピン フィリピン BB+ 安定的 2012年7月4日
バルバドス バルバドス BB+ ネガティブ 2012年2月20日
コスタリカ コスタリカ BB 安定的 2012年2月20日
ハンガリー ハンガリー BB 安定的 2011年11月29日
マケドニア マケドニア BB 安定的 2011年11月29日
トルコ トルコ BB 安定的 2012年5月1日
グアテマラ グアテマラ BB ネガティブ 2011年11月29日
ポルトガル ポルトガル BB ネガティブ 2012年1月13日
チュニジア チュニジア BB ネガティブ 2011年11月29日
ヨルダン ヨルダン BB ネガティブ 2011年11月29日
ボリビア ボリビア BB- ポジティブ 2012年2月20日
アンゴラ アンゴラ BB- 安定的 2012年2月20日
バングラデシュ バングラデシュ BB- 安定的 2012年2月20日
エルサルバドル エルサルバドル BB- 安定的 2012年2月20日
ガボン ガボン BB- 安定的 2012年2月20日
グルジア グルジア BB- 安定的 2012年2月20日
モンゴル モンゴル BB- 安定的 2011年11月29日
ナイジェリア ナイジェリア BB- 安定的 2011年11月29日
パラグアイ パラグアイ BB- 安定的 2011年11月29日
スリナム スリナム BB- 安定的 2011年11月29日
モンテネグロ モンテネグロ BB- ネガティブ 2011年11月29日
セルビア セルビア BB- ネガティブ 2012年8月7日
ベトナム ベトナム BB- ネガティブ 2011年11月29日
スリランカ スリランカ B+ ポジティブ 2011年11月29日
ホンジュラス ホンジュラス B+ ポジティブ 2012年6月8日
アルバニア アルバニア B+ 安定的 2012年2月20日
カーボベルデ カーボベルデ B+ 安定的 2012年2月20日
ドミニカ ドミニカ(共和国) B+ 安定的 2012年2月20日
ケニア ケニア B+ 安定的 2011年11月29日
モザンビーク モザンビーク B+ 安定的 2011年11月29日
パプアニューギニア パプアニューギニア B+ 安定的 2011年11月29日
ウガンダ ウガンダ B+ 安定的 2011年11月29日
ベネズエラ ベネズエラ B+ 安定的 2011年11月29日
ザンビア ザンビア B+ 安定的 2011年11月29日
クック諸島 クック諸島 B+ ネガティブ 2012年2月20日
セネガル セネガル B+ ネガティブ 2011年11月29日
ウクライナ ウクライナ B+ ネガティブ 2012年7月3日
エクアドル エクアドル B ポジティブ 2012年2月20日
ベナン ベナン B 安定的 2012年2月20日
ブルキナファソ ブルキナファソ B 安定的 2012年2月20日
カンボジア カンボジア B 安定的 2012年2月20日
カメルーン カメルーン B 安定的 2012年2月20日
フィジー フィジー B 安定的 2012年2月20日
ガーナ ガーナ B 安定的 2011年11月29日
レバノン レバノン B 安定的 2011年11月29日
ルワンダ ルワンダ B 安定的 2012年9月29日
ボスニア・ヘルツェゴビナ ボスニア・ヘルツェゴビナ B ネガティブ 2012年2月20日
キプロス キプロス B ネガティブ 2012年8月2日
エジプト エジプト B ネガティブ 2012年2月20日
ベラルーシ ベラルーシ B- 安定的 2012年6月1日
パキスタン パキスタン B- 安定的 2011年11月29日
アルゼンチン アルゼンチン B- ネガティブ 2012年10月30日
ジャマイカ ジャマイカ B- ネガティブ 2011年11月29日
グレナダ グレナダ CCC+ 安定的 2011年11月29日
ベリーズ ベリーズ SD ネガティブ 2012年2月20日
ギリシャ ギリシャ SD 安定的 2012年3月13日





 



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【関連サイト】

 Standard & Poor's(英語)

 スタンダード&プアーズ(日本語)

  スタンダード&プアーズ金融機関格付けの概要[PDF]



【関連報道】

 「S&P、ギリシャ国債を格下げ 「選択的債務不履行」に」2012年12月6日 日本経済新聞

 「日本国債格下げも=財政健全化なければ-米S&P」2012年10月22日 時事通信

 「S&Pが韓国の長期格付けを1段階引き上げ、3週間で3社目」2012年9月14日 朝日新聞

 「S&Pが韓国国債格上げ 北朝鮮リスクの緩和などで」2012年9月14日 中央日報

 「スペイン国債2段階格下げ S&P 追加引き下げ示唆」2012年4月27日 朝日新聞

 「S&P、ブラジル国債BBBに 格付け1段階上げ」2011年11月18日 日本経済新聞

 「S&P、米国債を1段階格下げ 見通しも「弱含み」」2011年8月6日 日本経済新聞

 「米国債が初の格下げ、格付け大手S&P 市場や世界経済への影響懸念」2011年8月6日 産経新聞

 「日本国債、ダブルAマイナスに格下げ S&P」2011年1月27日 日本経済新聞

 「S&P、日本国債を格下げ 「民主党政権に戦略なし」」2011年1月27日 AFP通信
 







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